PL 
EnglishDomyślny
Українська🏦 Run na bank — rezerwa cząstkowa i zarażanie
Symuluj runy na banki z rezerwą cząstkową i zarażaniem międzybankowym. Reguluj stopy rezerw, wywołaj panikę, włącz gwarancje depozytów i obserwuj załamanie lub odbudowę zaufania.
Co pokazuje symulacja
Ten symulator modeluje run na bank w systemie bankowości rezerwy cząstkowej. Każdy bank utrzymuje jako płynne rezerwy tylko część depozytów, pożyczając resztę. Gdy deponenci tracą zaufanie i rzucają się do wypłat, bankowi może zabraknąć rezerw i może on upaść. Upadłe banki wywołują zarażanie międzybankowe — powiązane banki tracą swoje depozyty międzybankowe, co potencjalnie przeradza się w kryzys systemowy. Włączenie ubezpieczenia depozytów spowalnia lub zatrzymuje panikę, przywracając zaufanie deponentów (spostrzeżenie Diamonda-Dybviga).
Jak korzystać
- Kliknij Wywołaj panikę, aby wywołać run na losowo wybranym banku.
- Obserwuj, jak zarażanie rozprzestrzenia się przez powiązania międzybankowe (szare linie).
- Przełącz Ubezpieczenie depozytów, aby zobaczyć, jak zatrzymuje kaskadę.
- Dostosuj Współczynnik rezerw — wyższe rezerwy oznaczają dłuższe przetrwanie.
- Zwiększ Szybkość zarażania, aby zobaczyć szybszy kolaps systemowy.
Czy wiesz, że?
Klasyczny model runu na bank autorstwa Diamonda i Dybviga (1983) pokazał, że runy na banki są racjonalną samospełniającą się przepowiednią: jeśli wierzysz, że inni będą wypłacać środki, racjonalne jest, byś ty też je wypłacił — nawet jeśli bank jest fundamentalnie wypłacalny. Ubezpieczenie depozytów (jak FDIC w USA czy ФГВФО na Ukrainie) przerywa ten cykl, gwarantując depozyty do określonej kwoty.
O symulatorze runu na bank — kryzys rezerwy cząstkowej
Ten symulator modeluje run na bank w systemie bankowości rezerwy cząstkowej, opartym na modelu kruchości banków Diamonda-Dybviga (1983). Każdy bank utrzymuje jako płynne rezerwy tylko część swoich depozytów, a resztę pożycza; gdy deponenci tracą zaufanie i rzucają się do jednoczesnych wypłat, rezerwy się wyczerpują, a bank upada. Użytkownicy mogą obserwować, jak pojedynczy upadek rozprzestrzenia się poprzez powiązania kredytowania międzybankowego, wywołując kaskadowy kryzys systemowy — oraz jak ubezpieczenie depozytów przerywa cykl samospełniającej się paniki.
Runy na banki ukształtowały nowoczesne regulacje finansowe: panika bankowa w USA w latach 1930-1933 doprowadziła do utworzenia FDIC w 1933 roku, a runy z lat 2007-2008 na Northern Rock (Wielka Brytania) i Washington Mutual pokazały, że zjawisko to pozostaje aktualne w erze cyfrowej.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest run na bank?
Run na bank ma miejsce, gdy duża liczba deponentów jednocześnie wycofuje swoje środki z banku w obawie, że może stać się niewypłacalny. Ponieważ banki działają w systemie rezerwy cząstkowej — utrzymując na miejscu tylko część depozytów — nawet wypłacalny bank może upaść, jeśli wystarczająco wielu deponentów wycofa środki naraz. Run staje się samospełniającą się przepowiednią: strach przed upadkiem powoduje sam upadek, którego się obawiano.
Jak korzystać z symulatora?
Kliknij „Wywołaj panikę", aby wywołać panikę deponentów w losowo wybranym banku, i obserwuj, jak zaufanie się załamuje, gdy wypłaty drenują rezerwy. Dostosuj suwak Współczynnika rezerw, aby kontrolować, ile płynności utrzymuje każdy bank, oraz użyj suwaka Szybkości zarażania, aby przyspieszyć lub spowolnić tempo rozprzestrzeniania się paniki przez powiązania międzybankowe. W dowolnym momencie włącz Ubezpieczenie depozytów, aby zobaczyć, jak gwarantowane pokrycie przywraca zaufanie i zatrzymuje kaskadę.
Co się dzieje, gdy bank upada w tej symulacji?
Gdy rezerwy banku spadają do zera i nie może on zrealizować żądania wypłaty, zostaje oznaczony jako upadły. Jego kontrahenci międzybankowi — banki, którym pożyczał lub od których pożyczał — natychmiast doświadczają wstrząsu zaufania o wartości 0,3 oraz bezpośredniej straty rezerw równej połowie ekspozycji międzybankowej. Modeluje to rzeczywisty mechanizm, w którym upadek jednej instytucji osłabia bilanse powiązanych instytucji, potencjalnie wywołując kolejne runy.
Czym jest model Diamonda-Dybviga i dlaczego ma znaczenie?
Opublikowany przez Douglasa Diamonda i Philipa Dybviga w 1983 roku (za co otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 2022 roku) model formalnie udowodnił, że runy na banki są racjonalnymi równowagami — a nie zwykłą paniką. W modelu banki tworzą wartość, przekształcając niepłynne długoterminowe kredyty w płynne depozyty na żądanie. Jednak ta transformacja terminów zapadalności tworzy dwie możliwe równowagi: „dobrą", w której nikt nie wycofuje środków, oraz „złą", w której wszyscy wycofują środki, ponieważ oczekują, że zrobią to inni. Kluczowe spostrzeżenie polega na tym, że ubezpieczenie depozytów w unikalny sposób eliminuje złą równowagę, czyniąc wczesną wypłatę zbędną dla samoobrony.
Jakie są realne przykłady runów na banki i zarażania?
Podczas Wielkiego Kryzysu w USA doszło do ponad 9000 upadków banków w latach 1930-1933, co zniszczyło mniej więcej jedną trzecią podaży pieniądza. Później, run na Northern Rock w 2007 roku — pierwszy run na bank w Wielkiej Brytanii od 150 lat — sprawił, że przed bankiem ustawiały się kolejki, zanim rząd zagwarantował wszystkie depozyty. W 2023 roku Silicon Valley Bank doświadczył runu na bank ery cyfrowej: 42 miliardy dolarów depozytów wycofano jednego dnia za pośrednictwem aplikacji mobilnych po tym, jak wieści o stratach rozeszły się w mediach społecznościowych, co pokazało, jak drastycznie przyspieszyło tempo zarażania.
Czy wyższy współczynnik rezerw zapobiega runom na banki?
Wyższy współczynnik rezerw (ustawiany suwakiem Współczynnika rezerw) oznacza, że bank może zaspokoić więcej żądań wypłat, zanim wyczerpie płynność, więc upadek zajmuje więcej czasu po rozpoczęciu paniki. Nie eliminuje to jednak ryzyka całkowicie — przy wystarczająco dużej liczbie jednoczesnych wypłat nawet bank ze współczynnikiem rezerw 50% może upaść. Bankowość z pełną rezerwą (100% rezerw) zapobiegłaby runom, ale wyeliminowałaby funkcję kreacji kredytu przez banki, dlatego większość ekonomistów uważa ubezpieczenie depozytów za bardziej praktyczne rozwiązanie.
Kto pierwszy opisał runy na banki i jak ewoluowało to rozumienie?
Walter Bagehot opisał mechanikę paniki bankowej w książce „Lombard Street" (1873) i zaproponował klasyczną doktrynę pożyczkodawcy ostatniej instancji: banki centralne powinny swobodnie pożyczać, po stopie karnej, pod dobre zabezpieczenie, wypłacalnym, ale niepłynnym bankom. Diamond i Dybvig (1983) przedstawili pierwszy rygorystyczny dowód teorio-gier równowag runu. Praca Bena Bernankego z 1983 roku pokazała, że upadki banków podczas Wielkiego Kryzysu spowodowały trwałe szkody gospodarcze wykraczające poza bezpośrednią stratę depozytów — co wpłynęło na jego decyzje jako szefa Fedu podczas kryzysu z 2008 roku.
Jakie inne zjawiska są powiązane z runami na banki?
Runy na banki są ściśle powiązane z kryzysami walutowymi (spekulacyjnymi atakami na kursy powiązane), kryzysami zadłużenia państwowego (nagłym wstrzymaniem rolowania długu rządowego) oraz upadkami giełd kryptowalut, takimi jak upadek FTX w 2022 roku, który wykazywał identyczną samospełniającą się dynamikę wypłat. Mechanizm zarażania międzybankowego w symulacji przypomina też efekty zewnętrzne wyprzedaży awaryjnej badane w modelach zarażania sieciowego stosowanych przez banki centralne do testów warunków skrajnych.
Jak działa ubezpieczenie depozytów i jakie są jego ograniczenia?
Ubezpieczenie depozytów gwarantuje deponentom pokrycie do określonego limitu — 250 000 dolarów na rachunek w USA (FDIC), 85 000 funtów w Wielkiej Brytanii (FSCS) — eliminując racjonalną motywację do wycofywania środków, ponieważ ubezpieczeni deponenci nic nie tracą, nawet jeśli bank upadnie. W tej symulacji włączenie ubezpieczenia stopniowo przywraca zaufanie o 1% na takt, zatrzymując panikę, gdy zaufanie przekroczy 70%. Kluczowym ograniczeniem w praktyce są limity pokrycia: nieubezpieczeni deponenci (tacy jak finansowane kapitałem wysokiego ryzyka firmy SVB posiadające miliony) wciąż mają motywację do ucieczki, co pokazał kryzys z 2023 roku.
Jaki jest obecny kierunek badań nad runami na banki?
Współczesne badania koncentrują się na runach przyspieszanych cyfrowo i przez media społecznościowe (zjawisko „runu na bank na Twitterze" udokumentowane w 2023 roku), stabilności stablecoinów i giełd kryptowalut, które odtwarzają dynamikę rezerwy cząstkowej bez ubezpieczenia depozytów, oraz na efektach topologii sieci — sposobie, w jaki struktura grafów kredytowania międzybankowego determinuje kruchość systemową. Banki centralne badają też implikacje cyfrowych walut banków centralnych (CBDC), które mogłyby umożliwić natychmiastowe masowe wypłaty na dużą skalę, potencjalnie wzmacniając dynamikę runów w sposób, do którego istniejące ramy regulacyjne nie zostały zaprojektowane.
Symuluj runy na banki z rezerwą cząstkową i zarażaniem międzybankowym. Dostosuj współczynniki rezerw, wywołaj panikę, przełącz ubezpieczenie depozytów i obserwuj, jak zaufanie się załamuje lub stabilizuje.
2D · Renderer Canvas 2D · Cel: 60 FPS · działa w całości po stronie klienta, bez instalacji