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Polski💳 Kreditscoring-Modell — Scorecard-Builder live
Bauen Sie eine Kredit-Scorecard aus synthetischen Antragsteller-Merkmalen auf und beobachten Sie, wie sich Bewilligungsrate, Ausfallrate und Gewinn gemeinsam verschieben, während Sie den Score-Grenzwert ziehen.
Über das Kreditscoring-Modell — Scorecard-Builder
Banken und Kreditgeber geben einem Kreditsachbearbeiter selten eine rohe Wahrscheinlichkeit wie „14,3 % Ausfallwahrscheinlichkeit“ — sie geben einen Score. Eine Kredit-Scorecard nimmt die Log-Odds-Ausgabe eines trainierten Klassifikators und skaliert sie auf eine einfache, interpretierbare Ganzzahlskala (üblicherweise 300–850) um, unter Verwendung eines festen Offsets und Faktors, die aus einer „Punkte zur Verdopplung der Odds“ (PDO)-Konvention abgeleitet sind.
Diese Simulation erzeugt eine synthetische Population mehrerer hundert Kreditantragsteller mit vier realen zugrunde liegenden Merkmalen — Jahreseinkommen, Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI), einem Zahlungshistorie-Score und revolvierender Kreditauslastung —, trainiert eine echte logistische Regression auf diesen Merkmalen per Gradientenabstieg und wandelt die trainierten Gewichte in eine echte punktebasierte Scorecard um.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Kredit-Scorecard, und wie unterscheidet sie sich von einer rohen Wahrscheinlichkeit?
Eine Scorecard nimmt die Log-Odds-Ausgabe einer trainierten logistischen Regression — eine für einen Kreditsachbearbeiter schwer intuitiv nachvollziehbare Größe — und skaliert sie auf eine einfache Ganzzahlskala um, typischerweise 300–850, unter Verwendung zweier Konstanten namens Offset und Faktor.
Wie werden die Punkte für Einkommen, DTI-Verhältnis, Zahlungshistorie und Auslastung in dieser Simulation tatsächlich berechnet?
Die Simulation trainiert zunächst eine echte logistische Regression per Gradientenabstieg auf Kreuzentropie-Verlust über die synthetische Antragstellerpopulation, was ein Gewicht für jedes der vier standardisierten Merkmale plus einen Bias-Term ergibt.
Warum bewegen sich Bewilligungsrate, Ausfallrate und Gewinn alle zusammen, wenn ich den Grenzwert ziehe, statt unabhängig?
Alle drei Zahlen werden aus derselben sortierten Liste von Antragsteller-Scores und derselben festen Population guter/schlechter Ergebnisse berechnet — nur der Grenzwert ändert, welche Antragsteller auf die bewilligte Seite der Linie fallen.
Was ist PDO (Punkte zur Verdopplung der Odds) und warum 20 Punkte hier?
PDO definiert, wie viele Score-Punkte einer Verdopplung des Gut:Schlecht-Odds-Verhältnisses entsprechen — wenn beispielsweise PDO = 20 ist und ein Score von 600 einem Verhältnis von 50:1 entspricht, dann entspricht ein Score von 620 einem Verhältnis von 100:1. Zwanzig Punkte pro Verdopplung sind eine langjährige Branchenkonvention.