Кореляція ρ 0.60 Обсяг вибірки n 200 Сценарій

Спостережувана ρ̂—

Нахил регресії b—

Топ 10% середнє (X₁)—

Топ 10% середнє (X₂)—

Величина регресії—

Гальтон (1886)
Якщо X₁, X₂ ~ BivNormal(0,1,ρ):
E[X₂ | X₁] = ρ · X₁
Регресія = (1−ρ)·σ до μ.
ρ = 1 → без регресії. ρ = 0 → повна регресія.