💹 Мережа Фінансової Зарази

Банківська мережа: зв'язки актив-зобов'язання передають шоки. Коли капітал банку падає нижче нуля, він банкрутує (кліринг Айзенберга-Ное). Системний ризик.

ФінансиІнтерактивна
Натисніть банк для вибору · Шок вибраного банку · Поширити для передачі втрат

Як це працює

Ця симуляція моделює мережу банків, з'єднаних міжбанківськими позиками. Кожен банк має зовнішні активи A, міжбанківську дебіторську заборгованість, зовнішні зобов'язання та міжбанківські пасиви. Капітал E = A + дебіторка − пасиви. Коли капітал падає нижче нуля, банк банкрутує.

Механізм клірингу Айзенберга-Ное обчислює, як поширюються збитки. Коли банк i банкрутує, його кредитори отримують пропорційну частку залишкових активів. Якщо це призводить до від'ємного капіталу кредитора, він також банкрутує, запускаючи нові раунди.

Капітал: E_i = A_i + Σ_j π_ji · p_j − L_i Дефолт: E_i < 0 Вектор клірингу p* = нерухома точка: p_i = min(L_i, A_i + Σ_j π_ji · p_j) де π_ji = частка міжбанківського зобов'язання Каскад: ітерувати до зникнення нових дефолтів

Ключовий висновок: топологія важлива. Повна мережа диверсифікує малі шоки, але посилює великі. Кільцева мережа локалізує збитки, але може спричинити ланцюгові реакції.

Часті запитання

Що таке фінансова зараза?

Фінансова зараза — це поширення фінансового дистресу між установами через прямі зв'язки (міжбанківські позики, деривативи) або непрямі канали (продажі активів у пожежному режимі, ефекти довіри). Дефолт одного банку покладає збитки на його кредиторів, потенційно спричиняючи нові дефолти.

Що таке модель клірингу Айзенберга-Ное?

Модель Айзенберга-Ное (2001) обчислює унікальний вектор клірингових платежів у міжбанківській мережі. Кожен банк сплачує зобов'язання пропорційно до своїх пасивів з урахуванням обмеженої відповідальності. Алгоритм ітерує до нерухомої точки.

Що таке системний ризик?

Системний ризик — це ризик того, що банкрутство одного інституту спровокує каскад банкрутств у всій фінансовій системі. Він виникає через взаємозалежність, спільні ризики та спіралі ліквідності, що можуть перетворити платоспроможні установи на неплатоспроможні.

Що означає "занадто великий, щоб збанкрутіти"?

Це стосується банків, настільки великих і взаємопов'язаних, що їхнє банкрутство спричинило б системний колапс. Тому уряди їх рятують, створюючи моральний ризик — банки беруть надмірні ризики, знаючи про можливий порятунок.

Як структура мережі впливає на зарозу?

Повні мережі стійкіші до малих шоків, але посилюють великі. Кільцеві мережі концентрують збитки. Структури ядро-периферія, поширені на реальних міжбанківських ринках, створюють вразливе ядро.

Що таке каскад дефолтів?

Каскад дефолтів виникає, коли початкове банкрутство банку спричиняє збитки банкам-кредиторам, штовхаючи їх до дефолту, що своєю чергою викликає нові збитки. Каскад може багаторазово посилити первісний шок.

Що запускає фінансовий шок у моделі?

Зовнішні шоки включають падіння вартості активів, вилучення оптового фінансування або раптову втрату ринкової довіри. У симуляції можна вибрати банк і застосувати шок до активів.

Що таке рівень відшкодування при банкрутстві банку?

Рівень відшкодування — це частка зобов'язань банку-банкрута, яку кредитори фактично отримують. У сценаріях пожежного продажу ліквідація активів нижче балансової вартості знижує рівень відшкодування.

Як криза 2008 року ілюструє фінансову зарозу?

Криза 2008 року розпочалася зі збитків від субстандартної іпотеки в США, але поширилася глобально через складні структуровані продукти, ризик контрагента та замороження ліквідності. Банкрутство Lehman Brothers спровокувало глобальну кредитну кризу.

Які заходи зменшують фінансову зарозу?

До заходів належать вимоги до капіталу (Базель III), центральний кліринг деривативів, механізми bail-in, що покладають збитки на кредиторів, а не платників податків, та макропруденційний нагляд за мережевими ризиками.

Про цю симуляцію

Ця симуляція розміщує кілька банків у кільцевій, повній, випадковій або мережі типу "ядро-периферія" з міжбанківськими зв'язками, кожен зі своїми активами, капіталом і міжбанківськими зобов'язаннями, і дозволяє клацнути банк, вдарити його шоком активів і покроково пройти раунди клірингу Айзенберга-Ное, спостерігаючи, як збитки поширюються на кредиторів. Банк стає червоним у момент, коли його капітал перетинає нуль, а кожне натискання "Поширити" вирішує ще одну хвилю каскаду дефолтів.

🔬 Що показано

Круговий граф банків, розмір яких відповідає активам, із зеленими смужками капіталу під кожним вузлом, червоним підсвічуванням для дефолтних банків, оранжевим — для шокованих, але ще платоспроможних, і кольором ребер, що показує, які міжбанківські зв'язки активно передають збитки.

🎮 Як користуватись

Встановіть кількість банків, щільність міжбанківських зв'язків, розмір шоку та коефіцієнт капіталу повзунками, оберіть топологію у випадному списку, натисніть "Нова мережа" для перебудови, клацніть будь-який банк, щоб обрати його, а потім кілька разів натисніть "Шокувати обраний банк" і "Поширити", щоб побачити каскад раунд за раундом.

💡 Чи знали ви?

Повністю зв'язана (повна) міжбанківська мережа краще поглинає невеликі шоки, ніж розріджена кільцева мережа, бо збитки диверсифікуються серед усіх кредиторів — але після певного критичного розміру шоку та сама щільна зв'язність перетворюється на швидкісну магістраль для зараження, поширюючи дефолти майже на всіх одразу.

Часті запитання

Чому шок не призводить одразу до дефолту всіх пов'язаних банків?

Шок змінює активи й капітал лише самого обраного банку; сусідні банки зазнають збитків лише після натискання "Поширити", яке виконує один раунд розрахунку клірингу Айзенберга-Ное і перекладає пропорційну частку нестачі дефолтного банку на його міжбанківських кредиторів.

Що визначає, скільки втратить банк-кредитор?

Збиток кожного дефолтного банку розподіляється між кредиторами пропорційно розміру їхньої міжбанківської вимоги (l.amount / ibLiab), тож банк із більшою експозицією до банкрута зазнає пропорційно більшого удару по власному капіталу.

Чому топологія "ядро-периферія" поводиться інакше, ніж випадкова?

У налаштуванні "ядро-периферія" верхня третина банків щільно пов'язана між собою, тоді як периферійні банки з'єднуються з ядром лише приблизно у половині випадків — це концентрує ризик так, що шок в ядрі може каскадно вразити набагато більше кредиторів, ніж такий самий шок на периферії.

Від чого насправді захищає повзунок коефіцієнта капіталу?

Коефіцієнт капіталу задає буфер капіталу кожного банку як частку його активів; вищий коефіцієнт означає, що банк може витримати більший шок активів, перш ніж капітал стане від'ємним, тож підвищення цього повзунка робить усю змодельовану систему помітно стійкішою до того самого розміру шоку.

Чи закінчується зараження саме собою?

Так — каскад є процесом нерухомої точки: кожне натискання "Поширити" перевіряє, чи капітал якогось платоспроможного банку щойно став від'ємним, і щойно раунд не дає нових дефолтів, подальші натискання нічого не змінюють — це відображає те, як кліринг Айзенберга-Ное збігається до єдиного стабільного вектора платежів.